R-multiples açıklandı: Planlanan risk birimlerinde sonuçlar

Bir R-multiple, bir işlemin sonucunun giriş öncesinde kaydedilen riske bölünmesiyle elde edilir ve bir R, bu başlangıçtaki risk miktarına eşittir. Bu miktarın iki katı bir kazanç +2R, yarısı kadar bir kayıp ise -0.5R'dir.

Para biriminde bir P&L sütunu iki şeyi karıştırır: işlemin nasıl gittiği ve pozisyonun ne kadar büyük olduğu. Örneğin, küçük bir pozisyonda 40 USDT kayıp ile büyük bir pozisyonda 40 USDT kayıp bu sütunda aynı görünür, hatta biri planlanan stopta kapanmış, diğeri çok daha önce kapanmış olsa bile. Farklı boyutlardaki işlemleri yalnızca para birimi rakamlarından yan yana okumak zordur.

Aşağıdaki bölümlerde, bir kayıtta 1R'nin ne anlama geldiği, uzun ve kısa işlemler için R'nin nasıl hesaplanacağı, hesaplamanın daha sonra mümkün olması için nelerin kaydedilmesi gerektiği ve R'de bir işlem setinin nasıl okunacağı, tarafsız bir beklenti tanımı da dahil olmak üzere ele alınmaktadır. R-multiple sözlük girişi kısa tanımı içerir ve R-multiple hesaplayıcı tek bir kapalı işlem için bölme işlemini yapar.

Bir işlem kaydında 1R ne anlama gelir?

1R, bir işlemin stop noktasında kapanması durumunda kaybetmeyi planladığınız miktardır ve girişten önce yazılır. Her işlem için bir kez belirlenir ve o işlem için her R değeri buna göre ölçülür.

Aşağıdaki kayıtlarda, miktar işlem gören varlığın birim sayısı olduğunda, uzun bir işlemin planlanan riski girişten stopa kadar olan mesafenin miktarla çarpılmasıdır. Kısa bir işlem için ise girişten stopa kadar olan mesafenin miktarla çarpılmasıdır. Planlanan riske tahmini ücretleri dahil edebilir veya etmeyebilirsiniz. Kayıt bunu belirtmeli ve her seferinde aynı seçimi kullanmalıdır.

1R, kendi kaydınızı okumak için bir birimdir. Planlanan riskin ne olması gerektiği hakkında hiçbir şey söylemez ve aşağıdaki aritmetik, 1R'nin neyi temsil ettiğinden bağımsız olarak aynı şekilde çalışır.

1R, planlanan stop noktasından geldiği için, stopsuz girilen bir işlemin 1R'si yoktur ve R-multiple'ı hesaplanamaz. Bu durumda "planlanan stop yok" kaydedin ve risk alanını daha sonra bir rakamla doldurmak yerine boş bırakın.

R-multiple nasıl hesaplanır?

Bir işlemin sonucunu planlanan riskine bölersiniz: R-multiple = sonuç ÷ planlanan risk. Bir kazanç pozitif bir R, bir kayıp negatif bir R ve başa baş bir işlem 0R verir.

İşte yalnızca örnekleme amacıyla iki varsayımsal kayıt. Kayıt A uzun bir işlem olduğundan, sonucu çıkış eksi giriş, çarpı miktardır. Kayıt B kısa bir işlem olduğundan, sonucu giriş eksi çıkış, çarpı miktardır.

Hypothetical record A (illustration): long ABC-USDT
Entry 50.00   Planned stop 48.00   Quantity 25 units
Planned risk  (50.00 - 48.00) x 25 = 50.00 USDT   (1R)
Exit 53.00    Result (53.00 - 50.00) x 25 = +75.00 USDT
R-multiple    +75.00 / 50.00 = +1.5R

Hypothetical record B (illustration): short DEF-USDT
Entry 10.00   Planned stop 10.40   Quantity 500 units
Planned risk  (10.40 - 10.00) x 500 = 200.00 USDT   (1R)
Exit 10.20    Result (10.00 - 10.20) x 500 = -100.00 USDT
R-multiple    -100.00 / 200.00 = -0.5R

Varsayımsal kayıt A, planlanan riskinin bir buçuk katı bir kazançla kapandı. Varsayımsal kayıt B, planlanan riskinin yarısı kadar bir kayıpla kapandı. Her iki rakam da aynı bölmeden gelir ve her işlemin kendi rakamlarına uygulanır.

R, para birimi P&L'nin göstermediği neyi gösterir?

R, her sonucu aynı işlem için planlanan riske göre gösterir, böylece farklı boyutlardaki işlemler tek bir ölçekte okunabilir. Para birimi P&L, sonucu ve pozisyon büyüklüğüne bağlı olan miktarı gösterir.

Yukarıdaki iki varsayımsal kayıtta, para birimi rakamları Kayıt B'nin kaybını (100 USDT) Kayıt A'nın kazancından (75 USDT) daha büyük gösterir. R'de, Kayıt A +1.5R'de ve Kayıt B -0.5R'de kapanmıştır. Her iki okuma da doğrudur. Farklı soruları yanıtlarlar: para birimi sütunu hesabın ne kadar değiştiğini, R sütunu ise her işlemin kendi planına karşı nasıl gittiğini yanıtlar.

R, planın kendisiyle ilgili sorulara uygundur: bir kaybın ne sıklıkla -1R'yi aştığı, kaydedilen kazançların planlanan riske göre ne kadar büyük olduğu veya pozisyon boyutlarının değiştiği haftalarda sonuçların farklı görünüp görünmediği gibi. Bir kayıt her iki sütunu yan yana tutabilir.

R'nin daha sonra hesaplanabilmesi için ne kaydedilmelidir?

Her işlem için planlanan riski, girişi, stopu, miktarı ve sonucu kaydedin, planlanan riski girişten önce yazın. Bir trading journal'da ne kaydedileceği üzerine alan bazlı rehber bu alanları daha ayrıntılı olarak ele alır. R için birkaç detay en çok önemlidir:

• Girişte planlanan risk. Girdiğinizde hesap para biriminizdeki miktarı yazın. Eğer stop daha sonra hareket ederse, orijinal rakamı 1R olarak tutun ve hareketi kendi olayı olarak kaydedin.
• Brüt veya net. R'nin ücretler ve diğer maliyetlerden önce mi sonra mı sonucu kullandığına karar verin ve bunu şablonun en üstüne bir kez not edin.
• Kısmi kapanışlar. Parça parça kapatılan bir işlem için, tüm parçaların sonuçlarını toplayın ve toplamı orijinal planlanan riske bölün. Tek bir parçanın kendi başına R'si tüm işlemi tanımlamaz.
• Eklenen boyut. Girişten sonra bir pozisyona ekleme yaparsanız, kaydın bunu nasıl ele aldığını belirleyin, örneğin eklenen parça için ayrı bir planlanan risk kendi satırında ve her seferinde aynı yaklaşımı kullanın.
• Stop yok. "Planlanan stop yok" kaydedin ve R alanını boş bırakın.

R'de bir işlem seti nasıl okunur?

Kapalı işlemlerin bir setinin R-multiple'larını bir sütunda listeleyin, ardından toplamı, ortalamayı ve değerlerin yayılımını okuyun. İşte sekiz varsayımsal işlemin örnek bir örneği:

Hypothetical sample (illustration only)
Trade 1   +1.50R
Trade 2   -1.00R
Trade 3   -0.50R
Trade 4   +2.10R
Trade 5   -1.00R
Trade 6   -1.30R
Trade 7   +0.40R
Trade 8   -1.00R
Total     -0.80R
Average   -0.80R / 8 = -0.10R per trade

Bu varsayımsal örnekle ilgili bazı gözlemler:

• Sekiz işlemin üçü kazançla ve beşi kayıpla kapandı.
• Üç kayıp tam olarak -1.00R, planlanan risklerinin büyüklüğünde kapandı.
• İşlem 6, planlanan riskinin 0.30R ötesinde olan -1.30R'de kapandı. Gerçek bir kayıtta, bu satır çıkış alanları ve notlarla karşılaştırılacak olan satırdır.
• İşlem 3, planlanan riskinden daha küçük bir kayıp olan -0.50R'de kapandı. "Manuel çıkış" gibi bir kapanış nedeni alanı, nasıl sona erdiğini gösterebilir.

Bunların hiçbiri işlemler hakkında bir hüküm değildir. Bunlar, kayıtların kendi alanlarından yanıtlayabileceği sorulardır, hafızaya güvenmeden.

R'de beklenti nedir ve neyi söylemez?

R'deki beklenti, kapalı işlemlerin tanımlanmış bir örneğinde işlem başına ortalama R-multiple'dır: toplam R, işlem sayısına bölünür. Yukarıdaki varsayımsal örnekte bu -0.80R / 8 = işlem başına -0.10R'dir. Beklenti sözlük girişi terimin sitenin tanımını verir.

Bu rakam, o örnekteki işlemleri ve onların ötesinde hiçbir şeyi tanımlar: geçmiş kayıtların bir özetidir, sonraki işlemlerin bir tahmini değildir. Ayrıca örnekle değişir. Örneğin, yukarıdaki ilk dört varsayımsal işlem ortalaması (1.50 - 1.00 - 0.50 + 2.10) / 4 = +0.525R ve son dört ortalaması (-1.00 - 1.30 + 0.40 - 1.00) / 4 = -0.725R'dir. Kayıt aynıdır, örnekler farklıdır ve rakamlar da öyle.

Bu nedenle bir beklenti rakamı yalnızca örneği belirtilmişse okunabilir. Birini kaydettiğinizde her zaman yanına üç şey yazın: tarih aralığı, hangi işlemlerin dahil edildiği ve R'nin brüt mü net mi olduğu.

Hangi kayıt alışkanlıkları R değerlerini karşılaştırmayı zorlaştırır?

R değerleri, planlanan risk işlemden sonra yeniden yazıldığında, brüt ve net sonuçlar bir sütunda karıştırıldığında veya stopsuz girilen bir işleme daha sonra bir risk rakamı verildiğinde karşılaştırılması zor hale gelir. Her biri, kaydın göstermediği bir şekilde bölmedeki bir rakamı değiştirir.

• Stop hareket ettikten sonra 1R'yi yeniden yazmak. Örneğin, 50 USDT riskle planlanan varsayımsal bir işlem, 75 USDT kayıpla kapandıysa -1.5R'dir. Eğer stop hareket ettikten sonra 1R 75 USDT olarak yeniden yazılırsa, aynı kayıp -1.0R olarak okunur ve kayıt artık kaybın orijinal planın ötesine geçtiğini göstermez.
• Brüt ve neti karıştırmak. Bazı işlemler için brüt sonuçlar ve diğerleri için net sonuçlar bir sütunda iki tanımı birleştirir.
• Planlanan riski sonradan doldurmak. Stopsuz girilen bir işlem için işlemden sonra yazılan bir risk rakamı, planın hiçbir parçası olmadığından, ürettiği R planlanan hiçbir şeyi tanımlamaz.

Eğer bunlardan herhangi biri kaydınızda zaten olduysa, geçmişi yeniden yazmanıza gerek yoktur. Etkilenen işlemleri işaretleyin, böylece daha sonraki bir inceleme onları kasıtlı olarak dahil edebilir veya hariç tutabilir. Sadık kalacağınız bir trading journal tutmak üzerine makale, bu kontrolün uyduğu haftalık bir inceleme rutini içerir.

Bir sonraki adımınız

Son 20 kapalı işleminizi açın ve bir R sütunu ekleyin: her işlem için, kaydedilen sonucu girişten önce yazılan planlanan riske bölün. Planlanan risk kaydedilmemiş her işlemi işaretleyin ve sütunun en üstüne brüt mü yoksa net sonuçlar mı kullandığını yazın.