Que noter dans un journal de trading, et quoi laisser de côté

Une entrée dans un journal de trading est l'enregistrement d'un trade : son instrument, sa direction, ses horaires, ses prix, sa taille et son stop planifié, avec les notes, étiquettes et décisions qui y sont attachées. Ses champs contiennent les détails disponibles pour une revue ultérieure.

La partie difficile est de choisir ces champs. Un modèle vierge peut contenir des dizaines de colonnes, et il n'est pas évident de savoir lesquelles valent la peine d'être remplies pour chaque trade et lesquelles ne font qu'ajouter du temps à chaque entrée. Avec trop peu de champs, une revue a peu à lire. Avec trop de champs, chaque entrée prend plus de temps à écrire.

L'article sur tenir un journal de trading auquel vous vous tenez établit un enregistrement minimum et une routine autour de celui-ci. Celui-ci va plus loin dans les champs eux-mêmes : ce que chacun enregistre, ce qu'il vous permet de vérifier plus tard, et lesquels peuvent attendre que les bases soient routinières.

Comment décider des champs nécessaires à une entrée de journal ?

Vous décidez en listant les questions auxquelles vous voulez que votre enregistrement réponde, puis en conservant chaque champ qui aide à répondre à l'une d'elles. Un champ sans question derrière lui est un champ que vous remplissez mais que vous ne lisez jamais.

Il est utile de classer les champs en quatre groupes :

• Champs essentiels décrivent ce qui s'est passé : instrument, direction, horaires, prix, taille, frais et résultat.
• Champs de planification décrivent ce que vous aviez prévu avant l'entrée : stop, objectif, risque planifié et la raison du trade.
• Champs de contexte décrivent les conditions autour du trade : étiquettes, session, captures d'écran et une courte note.
• Champs de revue sont ajoutés plus tard, lorsque vous relisez le trade clôturé.

Une façon de vérifier un modèle est d'écrire la question à côté de chaque champ. "Prix de sortie" répond à "où suis-je réellement sorti ?" "Stop planifié" répond à "où avais-je prévu de sortir si j'avais tort ?" Si vous ne pouvez pas écrire une question pour un champ, déplacez-le dans une liste d'extras optionnels.

Quels champs essentiels décrivent ce qui s'est passé dans un trade ?

Les champs essentiels sont l'instrument, la direction, les horaires d'entrée et de sortie, les prix d'entrée et de sortie, la taille de la position, les frais et le résultat. Ensemble, ils vous permettent de reconstruire l'arithmétique du trade sans ouvrir l'échange.

Instrument et type de marché. Notez le symbole et si le trade était au comptant ou un contrat dérivé, comme un perpétuel.

Direction. Long ou short. Cela peut sembler évident, mais c'est le champ qui détermine le signe de chaque différence de prix dans l'entrée.

Horaires d'entrée et de sortie. Enregistrez les deux, dans un fuseau horaire que vous utilisez pour chaque entrée. Mélanger l'heure locale et l'heure de l'échange rend difficile la comparaison des sessions plus tard.

Prix d'entrée et de sortie. Si un ordre a été exécuté en plusieurs parties, vous pouvez enregistrer chaque exécution ou une moyenne pondérée par la quantité. Indiquez laquelle vous utilisez, et utilisez-la à chaque fois.

Taille de la position, avec son unité. Enregistrez la quantité et ce dans quoi elle est mesurée : pièces, contrats ou lots. L'entrée du glossaire sur la taille de la position explique pourquoi la quantité et la valeur notionnelle sont deux chiffres différents.

Clôtures partielles. Si vous avez clôturé une partie de la position plus tôt, enregistrez chaque partie séparément, avec sa propre quantité, son prix et son résultat. Une clôture partielle qui disparaît dans un seul "prix de sortie" cache comment le trade a réellement été géré.

Frais. Enregistrez les frais de trading facturés sur chaque exécution, dans la devise dans laquelle ils ont été facturés, et gardez-les séparés des paiements de financement. Cela permet de tracer l'écart entre le résultat brut et le résultat net.

Résultat. Enregistrez le résultat net dans la devise de votre compte, et le résultat en R : le résultat divisé par le risque que vous aviez planifié. Notez si votre R utilise le chiffre brut ou net.

Voici un enregistrement hypothétique, à titre d'illustration uniquement, d'un trade avec une clôture partielle :

XYZ-USDT perpetual (hypothetical)   long   size 100 units
Entry 24.60   Planned stop 24.00   Planned risk 60.00 USDT (1R)
Partial close 50 units at 25.80   (25.80 - 24.60) x 50 = +60.00 USDT
Final exit    50 units at 23.95   (23.95 - 24.60) x 50 = -32.50 USDT
Gross result +27.50 USDT   Fees 1.10 USDT   Net result +26.40 USDT
Net result in R: 26.40 / 60.00 = +0.44R

Les deux parties sont allées dans des directions opposées : une s'est clôturée au-dessus de l'entrée et une en dessous. Enregistré comme une seule sortie, le même trade ne montrerait qu'un prix moyen, et la perte sur la seconde moitié ne serait pas visible comme une ligne distincte.

Quels champs de planification inclure avant l'entrée ?

Les champs de planification sont le stop planifié, l'objectif, le risque planifié et une raison en une ligne pour le trade, écrits avant d'entrer. Ils enregistrent le plan tel qu'il était à l'époque, plutôt que tel que vous vous en souvenez après coup.

Stop planifié. Enregistrez le niveau de déclenchement du stop loss que vous avez défini, et gardez le prix auquel la sortie a réellement été exécutée dans son propre champ, afin que l'enregistrement contienne les deux chiffres. Dans l'enregistrement hypothétique ci-dessus, le stop était fixé à 24.00 et la sortie finale a été exécutée à 23.95. Sur 50 unités, cette différence est de 2.50 USDT au-delà du plan, et cela vaut une étiquette.

Objectif. Enregistrez le niveau auquel vous aviez prévu de clôturer, si vous en aviez un. Si vous n'aviez pas d'objectif, écrivez "aucun" plutôt que de laisser le champ vide, afin qu'une revue puisse faire la distinction entre les deux.

Risque planifié. Enregistrez le montant que vous étiez prêt à perdre si le stop était exécuté à son niveau. C'est 1R pour le trade, et chaque valeur R ultérieure en dépend. Dans l'exemple, 100 unités avec un stop 0.60 en dessous de l'entrée donnent un risque planifié de 60.00 USDT.

Levier et mode de marge, si vous tradez des dérivés. Enregistrez ce que l'échange affichait lorsque la position a été ouverte. Ce sont des faits sur la position, et les enregistrer ne dit rien sur ce qu'ils devraient être.

Raison. Une phrase sur pourquoi vous êtes entré. Une raison écrite après que le résultat est connu est écrite avec le résultat en vue. Si vous la remplissez plus tard, marquez-la comme écrite après coup.

Quels champs de contexte valent la peine d'être ajoutés ?

Les champs de contexte valent la peine d'être ajoutés lorsqu'ils répondent à une question que vous examinez réellement : étiquettes, session, capture d'écran et une courte note sont quatre candidats. Ajoutez-les un par un, et ne gardez chacun que si vous l'utilisez.

Étiquettes. Gardez une liste courte et fixe d'étiquettes et écrivez une définition en une ligne pour chacune, comme "entrée tardive : entrée après que la zone planifiée a été dépassée". Une liste fixe peut être comptée. Les étiquettes libres qui changent chaque semaine sont difficiles à regrouper.

Session ou bloc horaire. Si vous voulez voir quand vous tradez, un champ de session (ou l'heure d'entrée dans un fuseau horaire cohérent) suffit. Vous n'avez pas besoin des deux.

Capture d'écran. Un graphique à l'entrée, à la sortie ou les deux. Indiquez quel moment il montre. Une capture d'écran non étiquetée est difficile à lire des mois plus tard.

Une courte note. Une ou deux lignes sur tout ce que les autres champs ne peuvent pas contenir : un événement d'actualité que vous avez remarqué, un ordre qui s'est mal comporté, comment vous vous sentiez avant d'entrer. Gardez-la suffisamment courte pour l'écrire à chaque fois.

Que devriez-vous ajouter lorsque vous examinez un trade clôturé ?

Lorsque vous examinez un trade clôturé, ajoutez quelques champs de revue : si le plan a été suivi, pourquoi le trade s'est clôturé, une observation et la date de la revue. Ces champs sont écrits après que le résultat est connu, et les garder séparés des champs de planification rend cela clair.

• Plan suivi : oui, non ou partiellement. Si non ou partiellement, une ligne sur ce qui a différé.
• Raison de la clôture : stop déclenché, objectif atteint, sortie manuelle, sortie basée sur le temps ou autre.
• Observation : un fait sur ce que vous avez fait, pas un verdict sur le résultat.
• Date de la revue : pour que vous puissiez savoir combien de temps après le trade la revue a été écrite.

Une perte dans le cadre du plan et une perte en dehors de celui-ci se ressemblent dans une colonne P&L. Le champ "plan suivi" est la partie de l'enregistrement qui peut les distinguer.

Quels champs pouvez-vous ignorer au début ?

Vous pouvez ignorer tout champ que vous n'avez pas encore lié à une question, et l'ajouter plus tard lorsque vous en avez une. Les candidats incluent de longues réflexions en texte libre, des évaluations de qualité sur une échelle numérique, plusieurs captures d'écran par trade et des lectures d'indicateurs.

Le coût en temps est une simple arithmétique. À titre d'illustration, à environ 15 secondes par champ, une entrée de 10 champs prend 2,5 minutes et une entrée de 24 champs prend 6 minutes. Sur 30 trades dans un mois, cela fait 75 minutes contre 180 minutes de journalisation.

Une chose ne devrait jamais être ignorée : le trade lui-même. Enregistrez chaque trade clôturé, y compris les petits et les pertes, même lorsque l'entrée ne contient que les champs essentiels. Un enregistrement qui omet certains trades ne peut pas être lu comme un enregistrement de ce que vous avez fait.

Une règle simple pour réduire : si un champ a été rempli pendant un mois et que vous ne l'avez pas utilisé dans une revue, supprimez-le ou rendez-le optionnel. Vous pouvez toujours le réintégrer.

Comment les champs fonctionnent-ils ensemble dans une revue hebdomadaire ?

Dans une revue hebdomadaire, les champs vous permettent de répondre à vos questions à partir des entrées plutôt qu'à partir de la mémoire : les résultats en R alignent les trades sur une seule échelle, et les champs de planification, de contexte et de revue expliquent chaque ligne. Voici une semaine illustrative de cinq trades hypothétiques :

Trade 1   +0.44R   plan followed: yes      close: stop triggered after a partial close
Trade 2   -1.00R   plan followed: yes      close: stop triggered
Trade 3   -1.20R   plan followed: no       tag: moved stop
Trade 4   +1.60R   plan followed: yes      close: target reached
Trade 5   -0.30R   plan followed: partly   close: manual exit
Week total: -0.46R

Face à la question "Est-ce que je sors là où j'avais prévu ?", les champs de revue montrent que deux des cinq trades ont quitté le plan, et l'un d'eux porte l'étiquette "stop déplacé". C'est une observation sur l'enregistrement de la semaine, pas un jugement sur les trades. La revue de la semaine prochaine peut vérifier si la même étiquette réapparaît.

Si vous tenez votre journal dans tradeloggr, le formulaire de trade stocke l'entrée, le stop, l'objectif, le levier et la taille de la position avec chaque enregistrement, conserve les clôtures partielles et une chronologie des événements du trade, et contient des notes, des étiquettes et des captures d'écran à côté. Les enregistrements clôturés conservent leur raison de clôture.

Votre prochaine étape

Ouvrez votre modèle de journal, ou vos 10 derniers trades clôturés, et écrivez à côté de chaque champ la question à laquelle il répond. Marquez chaque champ sans question, et laissez-les de côté dans votre prochaine entrée.